PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с QDIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с QDIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. QDIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и QDIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и QDIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans		0.00%7.72%1.66%6.71%-14.11%-0.17%4.88%

Доходность по периодам

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

QDIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.22%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.08%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с EXCRXMCDWX с FMBPXMCDWX с TRLVXMCDWX с ABNDX
Часто сравнивают с QDIBX:
QDIBX с IGMQDIBX с PFFQDIBX с APBDXQDIBX с NCRLXQDIBX с AVIGXQDIBX с ABNDXQDIBX с BCRIX

Сравнение комиссий MCDWX и QDIBX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии QDIBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MCDWX
Manning & Napier Credit Series
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

MCDWX vs. QDIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QDIBX
Ранг доходности на риск QDIBX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIBX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIBX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIBX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c QDIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXQDIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.06

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.55

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.81

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

5.30

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. QDIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа QDIBX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и QDIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXQDIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.06

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.06

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.17

+0.41

Корреляция

Корреляция между MCDWX и QDIBX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и QDIBX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности QDIBX в 3.50%

TTM202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans		3.50%3.50%3.55%3.65%2.51%1.80%3.25%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и QDIBX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки QDIBX в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и QDIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXQDIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-19.63%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.58%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-19.63%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.76%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-6.52%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.88%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и QDIBX

Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) имеют волатильность 1.42% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXQDIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.46%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.54%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

4.32%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

6.58%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

6.32%

-1.91%