PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с MNHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с MNHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. MNHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и MNHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и MNHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		-1.05%6.90%9.29%13.49%-7.38%10.27%21.29%

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у MNHAX с доходностью -1.05%.

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

MNHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.72%
3 года*
8.65%
5 лет*
5.44%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

Manning & Napier High Yield Bond I

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с EXCRXMCDWX с AVIGXMCDWX с FMBPXMCDWX с TRLVXMCDWX с ABNDX
Часто сравнивают с MNHAX:
MNHAX с FRFZXMNHAX с USBLXMNHAX с MDHVXMNHAX с SHYPXMNHAX с BGHSXMNHAX с PRPFXMNHAX с FFRHX

Сравнение комиссий MCDWX и MNHAX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MNHAX в 0.66%.

MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

MCDWX vs. MNHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MNHAX
Ранг доходности на риск MNHAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c MNHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXMNHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.31

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.70

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.39

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

5.43

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. MNHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNHAX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и MNHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXMNHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.38

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Корреляция

Корреляция между MCDWX и MNHAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и MNHAX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности MNHAX в 6.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		6.60%7.29%7.02%8.59%7.61%9.81%6.26%8.24%6.38%6.20%7.68%6.64%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и MNHAX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки MNHAX в -20.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и MNHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXMNHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-20.13%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-3.40%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-20.13%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-13.52%

+11.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.41%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.87%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и MNHAX

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.42%, в то время как у Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXMNHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.84%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.29%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

3.79%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

14.41%

-9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

10.69%

-6.28%