PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с MNDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с MNDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. MNDFX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 7 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и MNDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и MNDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
MNDFX
Manning & Napier Disciplined Value Series		6.65%15.76%11.60%5.64%-4.22%22.45%24.62%

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у MNDFX с доходностью 6.65%.

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

MNDFX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.47%
С начала года
6.65%
6 месяцев
11.74%
1 год
20.08%
3 года*
13.51%
5 лет*
8.94%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

Manning & Napier Disciplined Value Series

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с EXCRXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с FMBPXMCDWX с TRLVXMCDWX с ABNDX
Часто сравнивают с MNDFX:
MNDFX с EXDVXMNDFX с RAIIXMNDFX с EXOSXMNDFX с EXHAXMNDFX с MNHYXMNDFX с EXCRXMNDFX с MNHAX

Сравнение комиссий MCDWX и MNDFX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MNDFX в 0.54%.

MNDFX
Manning & Napier Disciplined Value Series
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

MCDWX vs. MNDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MNDFX
Ранг доходности на риск MNDFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c MNDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXMNDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.19

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.71

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.66

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

6.61

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. MNDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNDFX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и MNDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXMNDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.19

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между MCDWX и MNDFX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и MNDFX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности MNDFX в 9.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNDFX
Manning & Napier Disciplined Value Series		9.22%9.64%10.46%7.81%9.77%7.31%1.93%5.18%15.02%24.95%4.89%15.83%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и MNDFX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки MNDFX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и MNDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXMNDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-62.03%

+46.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-12.54%

+10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-17.87%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-4.07%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-12.11%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

3.15%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и MNDFX

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.42%, в то время как у Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXMNDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

3.59%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

8.78%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

16.56%

-13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

14.52%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

21.67%

-17.26%