PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с EXOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с EXOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier Overseas Series (EXOSX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. EXOSX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 9 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и EXOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier Overseas Series (EXOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и EXOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		-3.85%16.21%3.33%19.89%-24.26%11.50%49.57%

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у EXOSX с доходностью -3.85%.

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

EXOSX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-3.14%
1 год
7.10%
3 года*
7.74%
5 лет*
1.93%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

Manning & Napier Overseas Series

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с EXCRXMCDWX с AVIGXMCDWX с TRLVXMCDWX с FMBPXMCDWX с ABNDX
Часто сравнивают с EXOSX:
EXOSX с PREIXEXOSX с FIVFXEXOSX с EXHAXEXOSX с EXBAXEXOSX с MNBAXEXOSX с EXDVXEXOSX с EXEYX

Сравнение комиссий MCDWX и EXOSX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXOSX в 0.75%.

EXOSX
Manning & Napier Overseas Series
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

MCDWX vs. EXOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EXOSX
Ранг доходности на риск EXOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXOSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXOSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c EXOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier Overseas Series (EXOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXEXOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.44

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.74

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.53

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

2.04

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. EXOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа EXOSX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и EXOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXEXOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.44

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.12

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.18

Корреляция

Корреляция между MCDWX и EXOSX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и EXOSX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности EXOSX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		1.18%1.13%1.29%1.27%0.82%1.85%0.86%1.72%0.91%1.79%1.71%1.84%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и EXOSX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки EXOSX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и EXOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXEXOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-55.50%

+39.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-11.77%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-37.71%

+21.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-8.33%

+6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-11.12%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

3.07%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и EXOSX

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.42%, в то время как у Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXEXOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

6.91%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

10.43%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

16.60%

-13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

16.58%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

16.63%

-12.22%