Сравнение MCDWX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MCDWX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCDWX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCDWX Manning & Napier Credit Series | -0.13% | 7.57% | 4.13% | 7.31% | -11.13% | 0.01% | 8.77% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.40% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 1.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.40%.
MCDWX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- —
DFXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCDWX и DFXIX
MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFXIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MCDWX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
MCDWX
DFXIX
Сравнение MCDWX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCDWX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.53 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.21 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.70 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 8.75 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCDWX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MCDWX и DFXIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCDWX и DFXIX
Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCDWX Manning & Napier Credit Series | 4.43% | 4.83% | 4.41% | 4.48% | 3.25% | 4.45% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок MCDWX и DFXIX
Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCDWX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -10.51% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -1.69% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | -10.51% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -1.18% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.34% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.52% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCDWX и DFXIX
Manning & Napier Credit Series (MCDWX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCDWX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.06% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 1.83% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 2.85% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 3.58% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 29.85% | -25.44% |