PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с CMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с CMPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Principal Core Fixed Income (CMPIX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. CMPIX управляется Principal. Фонд был запущен 15 дек. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и CMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Principal Core Fixed Income (CMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и CMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
CMPIX
Principal Core Fixed Income		-0.49%6.76%1.26%4.89%-13.34%-2.03%6.02%

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у CMPIX с доходностью -0.49%.

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

CMPIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.14%
1 год
3.41%
3 года*
3.06%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

Principal Core Fixed Income

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с EXCRXMCDWX с FMBPXMCDWX с TRLVXMCDWX с ABNDX
Часто сравнивают с CMPIX:
CMPIX с ONEQCMPIX с ACWICMPIX с DGROCMPIX с FSMOXCMPIX с DUTMXCMPIX с POSIXCMPIX с PQIAX

Сравнение комиссий MCDWX и CMPIX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CMPIX в 0.74%.

CMPIX
Principal Core Fixed Income
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

MCDWX vs. CMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CMPIX
Ранг доходности на риск CMPIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c CMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Principal Core Fixed Income (CMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXCMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.86

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.22

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.47

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

4.47

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. CMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа CMPIX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и CMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXCMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.86

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.04

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.98

-0.41

Корреляция

Корреляция между MCDWX и CMPIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и CMPIX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности CMPIX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMPIX
Principal Core Fixed Income		3.13%3.35%3.27%2.37%2.10%1.94%2.11%2.71%3.19%2.91%3.17%3.29%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и CMPIX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки CMPIX в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и CMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXCMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-18.80%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.84%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-18.51%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-4.21%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.47%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.93%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и CMPIX

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.42%, в то время как у Principal Core Fixed Income (CMPIX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXCMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.68%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.62%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

4.28%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

5.77%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

4.80%

-0.39%