PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APBDX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APBDX с PCGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).

APBDX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 28 сент. 1990 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности APBDX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APBDX и PCGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		-0.44%6.49%1.90%5.47%-13.46%-1.57%6.67%7.17%0.02%2.18%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, APBDX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции APBDX уступали акциям PCGTX по среднегодовой доходности: 1.11% против 1.63% соответственно.

APBDX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.78%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.11%

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Bond Fund

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с APBDX:
APBDX с APUSXAPBDX с APLIXAPBDX с FEDUXAPBDX с JIBEXAPBDX с APENXAPBDX с QDIBXAPBDX с MCDWX
Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с FMBPXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с NCRLXPCGTX с TRLVXPCGTX с ABNDXPCGTX с DHRAX

Сравнение комиссий APBDX и PCGTX

APBDX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund

Доходность на риск

APBDX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APBDX
Ранг доходности на риск APBDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APBDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APBDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APBDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APBDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APBDX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APBDX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APBDXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.43

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.29

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.69

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

7.64

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APBDX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APBDX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PCGTX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APBDX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APBDXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.43

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.05

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.31

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.97

+0.04

Корреляция

Корреляция между APBDX и PCGTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APBDX и PCGTX

Дивидендная доходность APBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		3.34%3.54%3.45%2.65%2.41%1.85%1.79%2.24%2.16%1.62%1.97%1.79%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок APBDX и PCGTX

Максимальная просадка APBDX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APBDX и PCGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

APBDXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-19.34%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-3.10%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-19.20%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.21%

-19.34%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-1.57%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-1.86%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.09%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности APBDX и PCGTX

Текущая волатильность для Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) составляет 1.38%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что APBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APBDXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.15%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

4.14%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

6.23%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

7.10%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.72%

5.35%

-0.63%