Сравнение MCDS с QIDX
MCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF) and QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MCDS returned 20.95% vs 13.21% for QIDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MCDS charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for QIDX.
Доходность
Сравнение доходности MCDS и QIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCDS показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у QIDX с доходностью 9.99%.
MCDS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 15.62%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QIDX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 9.99%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCDS и QIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | 15.62% | 6.51% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 9.99% | 6.60% |
Correlation
The correlation between MCDS and QIDX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between MCDS and QIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCDS vs. QIDX — Ранг доходности на риск
MCDS
QIDX
Сравнение MCDS c QIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCDS | QIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.92 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 6.43 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCDS и QIDX
Максимальная просадка MCDS за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки QIDX в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDS и QIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCDS | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -14.99% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -6.92% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.57% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.16% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.06% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCDS и QIDX
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что MCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCDS | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.47% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 8.47% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 10.91% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 14.31% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 14.31% | +2.42% |
Сравнение комиссий MCDS и QIDX
MCDS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QIDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCDS и QIDX
Дивидендная доходность MCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности QIDX в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | 1.04% | 1.23% | 0.64% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.86% | 0.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCDS and QIDX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCDS has higher volatility (2.84%) compared to QIDX (2.47%). In terms of maximum drawdown, MCDS dropped -22.50% vs QIDX's -14.99%.
On 1-year performance, MCDS leads with 20.95% vs 13.21% for QIDX. On fees, MCDS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QIDX has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MCDS has performed better with a 20.95% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MCDS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for QIDX.
MCDS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.86% for QIDX.
They also come from different issuers: JPMorgan and Indexperts. Their fees differ too: 0.35% for MCDS and 0.50% for QIDX.
MCDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCDS и QIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор