Сравнение MCDOWELL-N.NS с VOO
MCDOWELL-N.NS (United Spirits Limited) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MCDOWELL-N.NS returned 9.80%/yr vs 19.34%/yr for VOO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCDOWELL-N.NS и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MCDOWELL-N.NS торгуется в INR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCDOWELL-N.NS показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции MCDOWELL-N.NS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.80% против 19.34% соответственно.
MCDOWELL-N.NS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -22.33%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 9.80%
VOO
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- 27.37%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 19.34%
Сравнение доходности по годам MCDOWELL-N.NS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCDOWELL-N.NS United Spirits Limited | -13.50% | -10.81% | 45.73% | 27.89% | -2.50% | 55.52% | -3.56% | -5.21% | -13.97% | 88.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.61% | 23.46% | 28.76% | 27.20% | -9.38% | 31.36% | 21.30% | 34.70% | 4.14% | 14.21% |
Correlation
The correlation between MCDOWELL-N.NS and VOO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCDOWELL-N.NS vs. VOO — Ранг доходности на риск
MCDOWELL-N.NS
VOO
Сравнение MCDOWELL-N.NS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Spirits Limited (MCDOWELL-N.NS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCDOWELL-N.NS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.60 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 6.00 | -6.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 23.17 | -24.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCDOWELL-N.NS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 3.27 | -4.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.22 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 1.14 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.23 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок MCDOWELL-N.NS и VOO
Максимальная просадка MCDOWELL-N.NS за все время составила -76.57%, что больше максимальной просадки VOO в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDOWELL-N.NS и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCDOWELL-N.NS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.57% | -28.57% | -48.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.89% | -6.58% | -17.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.35% | -19.08% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -19.91% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.07% | -28.57% | -14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.68% | -3.45% | -22.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -3.00% | -21.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 1.70% | +14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCDOWELL-N.NS и VOO
United Spirits Limited (MCDOWELL-N.NS) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что MCDOWELL-N.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCDOWELL-N.NS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 4.62% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 9.17% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 12.07% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 16.10% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.71% | 17.07% | +13.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCDOWELL-N.NS и VOO
MCDOWELL-N.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCDOWELL-N.NS United Spirits Limited | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MCDOWELL-N.NS and VOO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MCDOWELL-N.NS и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор