Сравнение MCBDX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
MCBDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MCBDX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCBDX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | -0.59% | 8.03% | 1.13% | 6.64% | -15.29% | 38.26% | 8.42% | 9.62% | -0.48% | 4.60% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.40% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, MCBDX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.40%.
MCBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 5.38%
DFXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCBDX и DFXIX
MCBDX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Доходность на риск
MCBDX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
MCBDX
DFXIX
Сравнение MCBDX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCBDX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.53 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.21 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.70 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 8.75 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCBDX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.53 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.57 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MCBDX и DFXIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCBDX и DFXIX
Дивидендная доходность MCBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | 4.13% | 4.50% | 1.93% | 4.62% | 3.83% | 31.12% | 5.98% | 3.35% | 3.32% | 2.96% | 3.29% | 1.43% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCBDX и DFXIX
Максимальная просадка MCBDX за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCBDX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCBDX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -10.51% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -1.69% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -10.51% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -1.18% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.34% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.52% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCBDX и DFXIX
MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что MCBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCBDX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.06% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 1.83% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 2.85% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 3.58% | +16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 29.85% | -15.41% |