Сравнение MCB с C
MCB (Metropolitan Bank Holding Corp.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MCB in Banks - Regional, C in Banks - Diversified. Over the past 5 years, MCB returned 11.28%/yr vs 18.54%/yr for C. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCB и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCB показывает доходность 33.42%, что значительно выше, чем у C с доходностью 14.00%.
MCB
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 5.70%
- 6 месяцев
- 23.89%
- С начала года
- 33.42%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 33.87%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- —
C
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 14.00%
- 1 год
- 49.63%
- 3 года*
- 46.45%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам MCB и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. | 33.42% | 31.32% | 5.45% | -5.61% | -44.93% | 193.71% | -24.80% | 56.34% | -26.72% | 8.09% |
C Citigroup Inc. | 14.00% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 2.34% |
Correlation
The correlation between MCB and C is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г. | 0.50 |
The correlation between MCB and C shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCB:
$1.06B
C:
$225.89B
MCB:
$8.14
C:
$9.84
MCB:
12.45
C:
13.39
MCB:
1.99
C:
1.55
MCB:
1.15
C:
1.19
MCB:
$539.67M
C:
$153.60B
MCB:
$211.43M
C:
$83.82B
MCB:
$72.78M
C:
$28.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCB vs. C — Ранг доходности на риск
MCB
C
Сравнение MCB c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan Bank Holding Corp. (MCB) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCB | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.38 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 9.50 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCB и C
Максимальная просадка MCB за все время составила -82.30%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCB и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCB | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.30% | -98.00% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -14.76% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.34% | -31.31% | -11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.30% | -44.31% | -37.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -64.85% | +56.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -43.55% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 5.24% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCB и C
Текущая волатильность для Metropolitan Bank Holding Corp. (MCB) составляет 7.91%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что MCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCB | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 8.68% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.23% | 23.59% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.36% | 28.78% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.96% | 29.20% | +29.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.05% | 33.03% | +23.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCB и C
Дивидендная доходность MCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности C в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.82% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. | 0.74% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCB и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metropolitan Bank Holding Corp. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCB и C
MCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Metropolitan Bank Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 134.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.77B при выручке в 24.77B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Metropolitan Bank Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 134.93M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.03B при выручке в 24.77B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
MCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Metropolitan Bank Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 31.43M при выручке в 134.93M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.83B при выручке в 24.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.
Часто задаваемые вопросы
MCB and C have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.68%) compared to MCB (7.91%). In terms of maximum drawdown, MCB dropped -82.30% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCB и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор