Сравнение MCB с C
MCB (Metropolitan Bank Holding Corp.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MCB in Banks - Regional, C in Banks - Diversified. Over the past 5 years, MCB returned 6.97%/yr vs 15.12%/yr for C. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCB и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCB показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у C с доходностью 16.97%.
MCB
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 18.95%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 42.67%
- 3 года*
- 43.21%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
C
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 16.97%
- 6 месяцев
- 26.63%
- 1 год
- 80.91%
- 3 года*
- 47.74%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам MCB и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. | 18.95% | 31.32% | 5.45% | -5.61% | -44.93% | 193.71% | -24.80% | 56.34% | -26.72% | 13.14% |
C Citigroup Inc. | 16.97% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 2.86% |
Correlation
The correlation between MCB and C is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.50 |
The correlation between MCB and C has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MCB:
$972.05M
C:
$240.03B
MCB:
$8.12
C:
$8.65
MCB:
11.13
C:
15.63
MCB:
1.78
C:
1.46
MCB:
1.03
C:
1.25
MCB:
$539.67M
C:
$171.19B
MCB:
$211.43M
C:
$77.85B
MCB:
$72.78M
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCB vs. C — Ранг доходности на риск
MCB
C
Сравнение MCB c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan Bank Holding Corp. (MCB) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCB | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 5.51 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 15.88 | -10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCB | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.89 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.52 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.15 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MCB и C
Максимальная просадка MCB за все время составила -82.30%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCB и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCB | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.30% | -98.00% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -14.76% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.34% | -31.31% | -11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.30% | -47.56% | -34.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.72% | -63.93% | +45.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.53% | -43.51% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 5.11% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCB и C
Metropolitan Bank Holding Corp. (MCB) и Citigroup Inc. (C) имеют волатильность 7.95% и 8.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCB | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 8.19% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.98% | 22.96% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 28.10% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.97% | 29.16% | +29.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 33.22% | +23.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCB и C
Дивидендная доходность MCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности C в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.78% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. | 0.83% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCB и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metropolitan Bank Holding Corp. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCB и C
MCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metropolitan Bank Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 134.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
MCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metropolitan Bank Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 134.93M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
MCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metropolitan Bank Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 31.43M при выручке в 134.93M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
MCB and C have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.19%) compared to MCB (7.95%). In terms of maximum drawdown, MCB dropped -82.30% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCB и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор