PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCAD.TO с TNSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCAD.TO с TNSHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCAD.TO (Evolve Premium Cash Management ETF) and TNSHX (TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past year, MCAD.TO returned 2.45% vs 5.06% for TNSHX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MCAD.TO charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for TNSHX.

Доходность

Сравнение доходности MCAD.TO и TNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как TNSHX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TNSHX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью 1.79%.

MCAD.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.14%
1 год
2.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TNSHX

1 день
0.31%
1 месяц
2.16%
С начала года
1.79%
6 месяцев
0.51%
1 год
5.06%
3 года*
5.43%
5 лет*
4.70%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCAD.TO и TNSHX

2026 (YTD)202520242023
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		0.94%2.85%4.88%2.30%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		1.79%0.48%12.97%2.33%

Correlation

The correlation between MCAD.TO and TNSHX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.05

The correlation between MCAD.TO and TNSHX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Premium Cash Management ETF

TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с VSMIXMCAD.TO с PSA.TOMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с DFCFX
Часто сравнивают с TNSHX:
TNSHX с GPICXTNSHX с BSVTNSHX с THLIXTNSHX с STBCXTNSHX с ACSNXTNSHX с BSBSXTNSHX с BFMSX

Доходность на риск

MCAD.TO vs. TNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TNSHX
Ранг доходности на риск TNSHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNSHX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNSHX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNSHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNSHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCAD.TO c TNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCAD.TOTNSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.06
1.08

+4.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.43
1.55

+7.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.82

1.19

+3.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.42

1.29

+14.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.23

3.44

+82.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCAD.TO vs. TNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCAD.TO на текущий момент составляет 6.06, что выше коэффициента Шарпа TNSHX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCAD.TO и TNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCAD.TOTNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06

1.08

+4.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.78

0.26

+5.52

Просадки

Сравнение просадок MCAD.TO и TNSHX

Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки TNSHX в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и TNSHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCAD.TOTNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-15.34%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-3.87%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-7.08%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.45%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MCAD.TO и TNSHX

Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCAD.TOTNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

0.85%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

3.51%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

4.63%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.75%

6.37%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

6.77%

-6.02%

Сравнение комиссий MCAD.TO и TNSHX

MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCAD.TO и TNSHX

Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности TNSHX в 4.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.45%2.83%4.78%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		4.11%4.22%3.94%2.68%1.00%1.03%1.81%2.45%1.80%1.31%0.98%

Часто задаваемые вопросы

MCAD.TO and TNSHX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCAD.TO и TNSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор