Сравнение MC.PA с SOXL
MC.PA (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, MC.PA returned 16.10%/yr vs 62.68%/yr for SOXL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MC.PA и SOXL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MC.PA торгуется в EUR, в то время как SOXL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MC.PA показывает доходность -19.55%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 466.96%. За последние 10 лет акции MC.PA уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 16.10% против 62.68% соответственно.
MC.PA
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 10.80%
- С начала года
- -19.55%
- 6 месяцев
- -16.91%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- -13.46%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 16.10%
SOXL
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- 27.16%
- С начала года
- 466.96%
- 6 месяцев
- 470.97%
- 1 год
- 1,073.34%
- 3 года*
- 105.97%
- 5 лет*
- 45.00%
- 10 лет*
- 62.68%
Сравнение доходности по годам MC.PA и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -19.55% | 3.93% | -11.73% | 9.60% | -4.76% | 43.83% | 24.66% | 63.17% | 7.31% | 37.90% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 466.96% | 36.53% | -6.52% | 217.18% | -84.78% | 135.21% | 56.02% | 239.32% | -36.21% | 112.00% |
Correlation
The correlation between MC.PA and SOXL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between MC.PA and SOXL has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MC.PA vs. SOXL — Ранг доходности на риск
MC.PA
SOXL
Сравнение MC.PA c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (MC.PA) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MC.PA | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.60 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 23.90 | -23.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 76.66 | -75.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MC.PA и SOXL
Максимальная просадка MC.PA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки SOXL в -88.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MC.PA и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MC.PA | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -88.89% | +34.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.65% | -41.76% | +11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -88.02% | +39.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.03% | -88.89% | +39.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.03% | -88.89% | +39.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.02% | -16.13% | -22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -34.40% | +22.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.58% | 13.00% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MC.PA и SOXL
Текущая волатильность для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (MC.PA) составляет 7.96%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 57.36%. Это указывает на то, что MC.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MC.PA | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 57.36% | -49.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 92.58% | -71.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 109.84% | -78.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 107.57% | -77.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 99.26% | -71.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MC.PA и SOXL
Дивидендная доходность MC.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.55% | 2.02% | 2.05% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MC.PA and SOXL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MC.PA и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор