Сравнение MC.PA с LRLCY
MC.PA (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) and LRLCY (L'Oréal S.A.) are both stocks. MC.PA operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while LRLCY operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MC.PA returned 14.58%/yr vs 10.28%/yr for LRLCY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MC.PA и LRLCY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MC.PA торгуется в EUR, в то время как LRLCY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LRLCY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MC.PA показывает доходность -25.30%, что значительно ниже, чем у LRLCY с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции MC.PA превзошли акции LRLCY по среднегодовой доходности: 14.58% против 10.28% соответственно.
MC.PA
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -25.30%
- 6 месяцев
- -23.29%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- -14.61%
- 5 лет*
- -4.31%
- 10 лет*
- 14.58%
LRLCY
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- -0.76%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам MC.PA и LRLCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -25.30% | 3.93% | -11.73% | 9.60% | -4.76% | 43.83% | 24.66% | 63.17% | 7.31% | 37.90% |
LRLCY L'Oréal S.A. | 4.98% | 9.13% | -23.34% | 37.16% | -19.55% | 36.23% | 20.30% | 33.97% | 10.01% | 10.65% |
Correlation
The correlation between MC.PA and LRLCY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.50 |
The correlation between MC.PA and LRLCY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MC.PA vs. LRLCY — Ранг доходности на риск
MC.PA
LRLCY
Сравнение MC.PA c LRLCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (MC.PA) и L'Oréal S.A. (LRLCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MC.PA | LRLCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.04 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 0.07 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MC.PA | LRLCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.02 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.06 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MC.PA и LRLCY
Максимальная просадка MC.PA за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки LRLCY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MC.PA и LRLCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MC.PA | LRLCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -52.75% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.65% | -15.30% | -15.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -29.88% | -18.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.03% | -29.88% | -19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.03% | -29.88% | -19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.38% | -14.84% | -28.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -11.04% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 7.85% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MC.PA и LRLCY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (MC.PA) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с L'Oréal S.A. (LRLCY) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что MC.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRLCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MC.PA | LRLCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 7.68% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.08% | 21.35% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 26.77% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 24.89% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.94% | 23.78% | +4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MC.PA и LRLCY
Дивидендная доходность MC.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности LRLCY в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRLCY L'Oréal S.A. | 1.90% | 1.79% | 2.02% | 1.29% | 1.53% | 1.00% | 1.14% | 1.48% | 1.91% | 3.34% | 3.87% | 1.87% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.74% | 2.02% | 2.05% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MC.PA и LRLCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne и L'Oréal S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MC.PA and LRLCY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MC.PA и LRLCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор