PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXIX с XPTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBXIX с XPTFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBXIX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I) and XPTFX (Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund) are both mutual funds - MBXIX is a Hedge Fund fund managed by Catalyst Mutual Funds, while XPTFX is a Bank Loan fund managed by Federated. Over the past 5 years, MBXIX returned 7.53%/yr vs 6.40%/yr for XPTFX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MBXIX charges 2.04%/yr vs 0.41%/yr for XPTFX.

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и XPTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBXIX показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у XPTFX с доходностью 2.83%.

MBXIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.91%
С начала года
13.11%
6 месяцев
14.07%
1 год
19.89%
3 года*
11.65%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.56%

XPTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.46%
1 год
7.55%
3 года*
8.05%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBXIX и XPTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		13.11%4.35%13.49%-0.67%7.72%16.89%-0.45%13.83%-2.16%12.89%
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		2.83%7.47%8.62%8.55%3.74%1.91%2.18%4.70%4.47%-0.10%

Correlation

The correlation between MBXIX and XPTFX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund

Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQ
Часто сравнивают с XPTFX:
XPTFX с CDXXPTFX с RSFYXXPTFX с BFRAXXPTFX с XPRTXXPTFX с JFIIXXPTFX с ARTUXXPTFX с PFLRX

Доходность на риск

MBXIX vs. XPTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XPTFX
Ранг доходности на риск XPTFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPTFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPTFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPTFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPTFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPTFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXIX c XPTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBXIXXPTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.58

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
3.73

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

4.27

-2.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

3.87

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.15

12.16

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBXIX vs. XPTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXIX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPTFX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXIX и XPTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBXIXXPTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.58

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

2.55

-1.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

2.36

-1.67

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и XPTFX

Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что больше максимальной просадки XPTFX в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и XPTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBXIXXPTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-2.95%

-28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-1.96%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-2.95%

-12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-2.95%

-12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-0.26%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.62%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и XPTFX

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBXIXXPTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.21%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

2.89%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

2.94%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

2.52%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

2.02%

+11.40%

Сравнение комиссий MBXIX и XPTFX

MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии XPTFX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и XPTFX

MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		6.04%7.24%6.78%6.66%5.70%2.21%2.74%4.62%4.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBXIX and XPTFX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBXIX has higher volatility (1.91%) compared to XPTFX (0.21%). In terms of maximum drawdown, MBXIX dropped -31.73% vs XPTFX's -2.95%.

MBXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBXIX и XPTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор