PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBWM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBWM с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercantile Bank Corporation (MBWM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MBWM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercantile Bank Corporation (MBWM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBWM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBWM
Mercantile Bank Corporation		5.78%11.68%14.03%25.82%-0.84%33.79%-22.04%33.33%-17.88%-4.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MBWM показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MBWM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.48% против 14.14% соответственно.

MBWM

1 день
0.94%
1 месяц
-1.51%
С начала года
5.78%
6 месяцев
13.98%
1 год
20.02%
3 года*
22.50%
5 лет*
13.14%
10 лет*
12.48%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercantile Bank Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MBWM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBWM
Ранг доходности на риск MBWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBWM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercantile Bank Corporation (MBWM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBWMVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.01

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.53

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.55

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

7.31

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBWM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBWM на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBWM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBWMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.83

-0.63

Корреляция

Корреляция между MBWM и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBWM и VOO

Дивидендная доходность MBWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBWM
Mercantile Bank Corporation		3.01%3.12%3.19%3.32%3.76%3.37%4.12%2.91%3.29%2.09%3.08%2.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MBWM и VOO

Максимальная просадка MBWM за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBWM и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MBWMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.59%

-33.99%

-58.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-11.98%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-24.52%

-11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.16%

-33.99%

-18.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-5.55%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.09%

-3.72%

-25.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

2.55%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MBWM и VOO

Mercantile Bank Corporation (MBWM) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MBWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBWMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.34%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

9.47%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

18.11%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.95%

16.82%

+15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.43%

17.99%

+16.44%