Сравнение MBUU с SWDA.L
MBUU (Malibu Boats, Inc.) is a stock, while SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Over the past 10 years, MBUU returned 8.41%/yr vs 13.29%/yr for SWDA.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBUU и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MBUU торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MBUU показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции MBUU уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 8.41% против 13.29% соответственно.
MBUU
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -5.81%
- 1 год
- -16.39%
- 3 года*
- -21.33%
- 5 лет*
- -18.08%
- 10 лет*
- 8.41%
SWDA.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам MBUU и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBUU Malibu Boats, Inc. | -2.91% | -24.95% | -31.43% | 2.85% | -22.45% | 10.07% | 52.48% | 17.67% | 17.05% | 55.82% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.04% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -9.23% | 22.42% |
Correlation
The correlation between MBUU and SWDA.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2014 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBUU vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
MBUU
SWDA.L
Сравнение MBUU c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBUU | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.60 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 11.17 | -11.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBUU и SWDA.L
Максимальная просадка MBUU за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBUU | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -45.69% | -28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.37% | -8.59% | -30.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.27% | -17.07% | -43.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.77% | -26.50% | -45.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.94% | -33.61% | -40.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.21% | -2.02% | -68.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.49% | -11.19% | -20.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.18% | 2.00% | +23.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBUU и SWDA.L
Malibu Boats, Inc. (MBUU) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что MBUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBUU | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 3.47% | +8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.38% | 9.07% | +27.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.84% | 11.72% | +41.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.12% | 15.35% | +29.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.99% | 15.76% | +31.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBUU и SWDA.L
Ни MBUU, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MBUU and SWDA.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MBUU и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор