PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSX с MBSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBSX с MBSD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBSX (Regan Fixed Rate MBS ETF) and MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. MBSX is actively managed, while MBSD is passively managed. Over the past year, MBSX returned 4.56% vs 4.80% for MBSD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MBSX charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for MBSD.

Доходность

Сравнение доходности MBSX и MBSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBSX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у MBSD с доходностью 0.52%.

MBSX

1 день
-7.71%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.53%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBSD

1 день
0.10%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.80%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBSX и MBSD

2026 (YTD)2025
MBSX
Regan Fixed Rate MBS ETF		-1.98%8.23%
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.52%4.30%

Correlation

The correlation between MBSX and MBSD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Fixed Rate MBS ETF

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

Часто сравнивают с MBSX:
MBSX с OWNSMBSX с ALAIMBSX с SECRMBSX с MBBMBSX с EVMOMBSX с LGOVMBSX с PMBS
Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с VMBSMBSD с GSSTMBSD с AGZDMBSD с SCHR

Доходность на риск

MBSX vs. MBSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSX
Ранг доходности на риск MBSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSX c MBSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSXMBSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.38

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.03

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

2.22

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

7.02

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSX vs. MBSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа MBSD равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSX и MBSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSXMBSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.38

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.38

-0.28

Просадки

Сравнение просадок MBSX и MBSD

Максимальная просадка MBSX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSX и MBSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBSXMBSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-14.36%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.57%

-2.17%

-25.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.68%

-1.09%

-25.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-2.81%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

0.69%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSX и MBSD

Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) имеет более высокую волатильность в 42.25% по сравнению с FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что MBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBSXMBSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.25%

1.15%

+41.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.45%

2.47%

+48.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.97%

3.52%

+50.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.11%

5.15%

+49.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.11%

4.26%

+50.85%

Сравнение комиссий MBSX и MBSD

MBSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MBSD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSX и MBSD

Дивидендная доходность MBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности MBSD в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.19%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%
MBSX
Regan Fixed Rate MBS ETF		3.64%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBSX and MBSD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBSX has higher volatility (42.25%) compared to MBSD (1.15%). In terms of maximum drawdown, MBSX dropped -27.57% vs MBSD's -14.36%.

On 1-year performance, MBSD leads with 4.80% vs 4.56% for MBSX. On fees, MBSD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MBSD has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MBSD has performed better with a 4.80% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBSD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for MBSX.

MBSD has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.64% for MBSX.

They also come from different issuers: Regan and Northern Trust. Their fees differ too: 0.40% for MBSX and 0.20% for MBSD.

MBSD currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBSX и MBSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор