Сравнение MBSF с TUSI
MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) and TUSI (Touchstone Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - MBSF is a Bank Loan fund actively managed by Regan, while TUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, MBSF returned 5.77% vs 4.73% for TUSI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MBSF charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for TUSI.
Доходность
Сравнение доходности MBSF и TUSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с MBSF на уровне 1.70% и TUSI на уровне 1.70%.
MBSF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUSI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSF и TUSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 1.70% | 5.85% | 5.71% |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 1.70% | 5.09% | 5.23% |
Correlation
The correlation between MBSF and TUSI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSF vs. TUSI — Ранг доходности на риск
MBSF
TUSI
Сравнение MBSF c TUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSF | TUSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.16 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.32 | 20.15 | -12.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.77 | 85.69 | -64.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSF | TUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 4.56 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 5.62 | -3.86 |
Просадки
Сравнение просадок MBSF и TUSI
Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что больше максимальной просадки TUSI в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и TUSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSF | TUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -0.40% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.79% | -0.24% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.04% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.06% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSF и TUSI
Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что MBSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSF | TUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.38% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 0.66% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 1.04% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 0.97% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 0.97% | +2.37% |
Сравнение комиссий MBSF и TUSI
MBSF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TUSI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSF и TUSI
Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности TUSI в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 4.48% | 4.71% | 4.14% | 0.00% | 0.00% |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 4.57% | 4.85% | 5.50% | 5.41% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
MBSF and TUSI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBSF has higher volatility (0.67%) compared to TUSI (0.38%). In terms of maximum drawdown, MBSF dropped -0.97% vs TUSI's -0.40%.
On 1-year performance, MBSF leads with 5.77% vs 4.73% for TUSI. On fees, TUSI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TUSI has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBSF has performed better with a 5.77% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for MBSF.
TUSI has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 4.48% for MBSF.
MBSF is categorized as Bank Loan, while TUSI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Regan and Touchstone. Their fees differ too: 0.49% for MBSF and 0.25% for TUSI.
TUSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.56 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBSF и TUSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор