PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с ZHOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBS с ZHOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG).

MBS и ZHOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MBS и ZHOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBS и ZHOG

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%5.78%
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		0.02%5.98%5.87%

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у ZHOG с доходностью 0.02%.

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZHOG

1 день
0.10%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

F/m Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV
Часто сравнивают с ZHOG:
ZHOG с SPITZHOG с CFITZHOG с NCPBZHOG с OACPZHOG с UTWYZHOG с JHCPZHOG с APCB

Сравнение комиссий MBS и ZHOG

MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ZHOG в 0.43%.

MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF

Доходность на риск

MBS vs. ZHOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c ZHOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSZHOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.00

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.67

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.12

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

8.53

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. ZHOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZHOG равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и ZHOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSZHOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.00

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.61

+0.07

Корреляция

Корреляция между MBS и ZHOG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и ZHOG

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности ZHOG в 5.22%

TTM202520242023
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%0.00%
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		5.22%5.35%5.50%1.70%

Просадки

Сравнение просадок MBS и ZHOG

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что больше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и ZHOG.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSZHOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-3.66%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.20%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.73%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.73%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.55%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и ZHOG

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что MBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSZHOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.70%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.09%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

2.30%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

4.12%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

4.12%

-0.04%