Сравнение MBS с WCPB
MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) and WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBS charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for WCPB.
Доходность
Сравнение доходности MBS и WCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBS показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у WCPB с доходностью 1.31%.
MBS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.09%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBS и WCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 1.14% | 3.61% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.31% | 3.01% |
Correlation
The correlation between MBS and WCPB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBS vs. WCPB — Ранг доходности на риск
MBS
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MBS c WCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBS | WCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBS и WCPB
Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что больше максимальной просадки WCPB в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и WCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBS | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -2.64% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.67% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.57% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBS и WCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBS | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 3.86% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.86% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.86% | +0.07% |
Сравнение комиссий MBS и WCPB
MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WCPB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBS и WCPB
Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности WCPB в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.66% | 5.28% | 4.52% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBS and WCPB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCPB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCPB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for MBS.
MBS has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: Angel Oak and Weitz. Their fees differ too: 0.49% for MBS and 0.45% for WCPB.
Подберите оптимальное распределение для MBS и WCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор