PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с VDST.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBS с VDST.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L).

MBS и VDST.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. VDST.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MBS и VDST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBS и VDST.L

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.29%8.13%5.78%
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		0.79%4.26%4.51%

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 0.79%.

MBS

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.73%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.91%
1 год
5.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDST.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV
Часто сравнивают с VDST.L:
VDST.L с IB01.LVDST.L с IBTA.LVDST.L с PR1T.DEVDST.L с VGSHVDST.L с VSCA.LVDST.L с VHVE.LVDST.L с SHY

Сравнение комиссий MBS и VDST.L

MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.07%.

MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

MBS vs. VDST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VDST.L
Ранг доходности на риск VDST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c VDST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSVDST.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

8.36

-6.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

18.81

-16.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

4.28

-2.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

34.78

-32.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

190.66

-184.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. VDST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VDST.L равного 8.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и VDST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSVDST.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

8.36

-6.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

7.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

7.79

-6.13

Корреляция

Корреляция между MBS и VDST.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и VDST.L

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.47%5.28%4.52%
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBS и VDST.L

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что больше максимальной просадки VDST.L в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и VDST.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSVDST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-0.36%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-0.11%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.01%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-0.03%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.02%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и VDST.L

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что MBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSVDST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.19%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

0.31%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

0.48%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

0.47%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

0.46%

+3.62%