Сравнение MBS с TRBF
MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) and TRBF (Angel Oak Total Return ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from Angel Oak. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBS charges 0.49%/yr vs 0.44%/yr for TRBF.
Доходность
Сравнение доходности MBS и TRBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBS показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у TRBF с доходностью 0.52%.
MBS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRBF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBS и TRBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.74% | 1.39% |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 0.52% | 0.96% |
Correlation
The correlation between MBS and TRBF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBS vs. TRBF — Ранг доходности на риск
MBS
TRBF
Сравнение MBS c TRBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Angel Oak Total Return ETF (TRBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBS | TRBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBS | TRBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.61 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок MBS и TRBF
Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что больше максимальной просадки TRBF в -2.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и TRBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBS | TRBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -2.59% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.48% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.80% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBS и TRBF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBS | TRBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 3.76% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 3.76% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 3.76% | +0.23% |
Сравнение комиссий MBS и TRBF
MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TRBF в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBS и TRBF
Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности TRBF в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.61% | 5.28% | 4.52% |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 3.14% | 1.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBS and TRBF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRBF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRBF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.49% for MBS.
MBS has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 3.14% for TRBF.
Their fees differ too: 0.49% for MBS and 0.44% for TRBF.
Подберите оптимальное распределение для MBS и TRBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор