PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с ESGB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBS с ESGB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB).

MBS и ESGB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. ESGB - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MBS и ESGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBS и ESGB

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%5.78%
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		0.26%7.76%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у ESGB с доходностью 0.26%.

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGB

1 день
0.10%
1 месяц
-1.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.68%
3 года*
5.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV
Часто сравнивают с ESGB:
ESGB с GEQT.TOESGB с ZST.TOESGB с AUMIESGB с APCBESGB с CFITESGB с IQSMESGB с MMCA

Сравнение комиссий MBS и ESGB

MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESGB в 0.39%.

MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

MBS vs. ESGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ESGB
Ранг доходности на риск ESGB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c ESGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSESGBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.14

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.58

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.90

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

6.21

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. ESGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ESGB равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и ESGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSESGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.14

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.15

+1.54

Корреляция

Корреляция между MBS и ESGB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и ESGB

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности ESGB в 5.56%

TTM20252024202320222021
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%0.00%0.00%0.00%
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		5.56%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%

Просадки

Сравнение просадок MBS и ESGB

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки ESGB в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и ESGB.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSESGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-18.96%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.60%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.66%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-7.28%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.80%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и ESGB

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 1.03%, в то время как у IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSESGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.81%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.67%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

4.15%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

5.08%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

5.08%

-1.00%