PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с CSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, MBOX returned 23.95% vs 3.96% for CSHP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.63%.

MBOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.07%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.95%
3 года*
19.61%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и CSHP

2026 (YTD)20252024
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.47%8.72%-0.30%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between MBOX and CSHP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.07

The correlation between MBOX and CSHP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MBOX и CSHP

Секторы
MBOX
CSHP

Финансовые услуги

25.0%
0.1%

Технологии

18.3%

-

Энергетика

14.1%

-

Здравоохранение

13.4%

-

Промышленность

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Финансовые услуги

MBOX
25.0%
CSHP
0.1%

Технологии

MBOX
18.3%
CSHP

-

Энергетика

MBOX
14.1%
CSHP

-

Здравоохранение

MBOX
13.4%
CSHP

-

Промышленность

MBOX
8.2%
CSHP

-

Потребительский защитный сектор

MBOX
8.0%
CSHP

-

Сырьевые материалы

MBOX
3.8%
CSHP

-

Недвижимость

MBOX
3.4%
CSHP

-

Коммунальные услуги

MBOX
2.2%
CSHP

-

Коммуникационные услуги

MBOX
2.0%
CSHP

-

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.7%
CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с MGMTMBOX с SCHD
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с PULSCSHP с WEEKCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXX

Доходность на риск

MBOX vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
11.91

-9.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
31.26

-28.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

7.44

-6.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

65.71

-61.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

432.16

-418.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

11.91

-9.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

10.75

-9.92

Просадки

Сравнение просадок MBOX и CSHP

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-0.08%

-16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-0.06%

-5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-0.00%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.01%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и CSHP

Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

0.07%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

0.24%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

0.33%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

0.40%

+14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

0.40%

+14.07%

Сравнение комиссий MBOX и CSHP

MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и CSHP

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.89%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and CSHP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBOX has higher volatility (3.14%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, MBOX leads with 23.95% vs 3.96% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MBOX has performed better with a 23.95% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for MBOX.

CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.89% for MBOX.

MBOX is categorized as Dividend, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор