Сравнение MBOAX с UMMGX
MBOAX (Madison Core Bond Fund) and UMMGX (Columbia Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MBOAX charges 0.85%/yr vs 0.52%/yr for UMMGX.
Доходность
Сравнение доходности MBOAX и UMMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBOAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.59%
UMMGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBOAX и UMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOAX Madison Core Bond Fund | -0.10% | 6.96% | 1.14% | 5.63% | -12.82% | -1.85% | 9.22% | 8.31% | -0.98% | 3.02% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
Correlation
The correlation between MBOAX and UMMGX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г. | 0.89 |
The correlation between MBOAX and UMMGX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBOAX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск
MBOAX
UMMGX
Сравнение MBOAX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOAX | UMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOAX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MBOAX и UMMGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBOAX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.78% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOAX и UMMGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBOAX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | — | — |
Сравнение комиссий MBOAX и UMMGX
MBOAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UMMGX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOAX и UMMGX
Дивидендная доходность MBOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности UMMGX в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOAX Madison Core Bond Fund | 3.50% | 3.39% | 3.27% | 2.73% | 1.88% | 1.85% | 3.77% | 2.42% | 2.48% | 2.28% | 2.72% | 4.60% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 3.41% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
MBOAX and UMMGX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MBOAX и UMMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор