PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOAX с MCDWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOAX с MCDWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBOAX (Madison Core Bond Fund) and MCDWX (Manning & Napier Credit Series) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, MBOAX returned 0.05%/yr vs 1.63%/yr for MCDWX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MBOAX charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for MCDWX.

Доходность

Сравнение доходности MBOAX и MCDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOAX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у MCDWX с доходностью 0.56%.

MBOAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.02%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.61%

MCDWX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.69%
1 год
5.47%
3 года*
5.54%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOAX и MCDWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MBOAX
Madison Core Bond Fund		0.12%6.96%1.14%5.63%-12.82%-1.85%5.27%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		0.56%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%

Correlation

The correlation between MBOAX and MCDWX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г.

0.94

The correlation between MBOAX and MCDWX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Core Bond Fund

Manning & Napier Credit Series

Часто сравнивают с MBOAX:
MBOAX с MCNAXMBOAX с MBLAXMBOAX с BVAOXMBOAX с QDVBXMBOAX с GTFHXMBOAX с MIIBXMBOAX с BHBFX
Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с APBDXMCDWX с NCRLXMCDWX с EXCRXMCDWX с AVIGXMCDWX с DSFIXMCDWX с TRLVXMCDWX с ABNDX

Доходность на риск

MBOAX vs. MCDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOAX
Ранг доходности на риск MBOAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOAX c MCDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOAXMCDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.91

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.77

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.59

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

8.42

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOAX vs. MCDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOAX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCDWX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOAX и MCDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOAXMCDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.91

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.35

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.59

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MBOAX и MCDWX

Максимальная просадка MBOAX за все время составила -17.78%, что больше максимальной просадки MCDWX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOAX и MCDWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOAXMCDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.78%

-15.96%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.17%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-4.22%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-15.96%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.95%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-4.15%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.66%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOAX и MCDWX

Madison Core Bond Fund (MBOAX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Manning & Napier Credit Series (MCDWX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что MBOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOAXMCDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.06%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.17%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

2.95%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

4.63%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

4.38%

+0.27%

Сравнение комиссий MBOAX и MCDWX

MBOAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MCDWX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOAX и MCDWX

Дивидендная доходность MBOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности MCDWX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBOAX
Madison Core Bond Fund		3.49%3.39%3.27%2.73%1.88%1.85%3.77%2.42%2.48%2.28%2.72%4.60%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.47%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBOAX and MCDWX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBOAX has higher volatility (1.45%) compared to MCDWX (1.06%). In terms of maximum drawdown, MBOAX dropped -17.78% vs MCDWX's -15.96%.

MCDWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOAX и MCDWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор