Сравнение MBNE с IBMN
MBNE (SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF) and IBMN (iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MBNE is actively managed, while IBMN is passively managed. Over the past 3 years, MBNE returned 2.95%/yr vs 2.40%/yr for IBMN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MBNE charges 0.43%/yr vs 0.18%/yr for IBMN.
Доходность
Сравнение доходности MBNE и IBMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBNE и IBMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.84% | 2.45% | 1.27% | 5.82% | -0.71% |
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 2.49% | 2.33% | 2.42% | -0.07% |
Correlation
The correlation between MBNE and IBMN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between MBNE and IBMN has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBNE vs. IBMN — Ранг доходности на риск
MBNE
IBMN
Сравнение MBNE c IBMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBNE | IBMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.66 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 6.02 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 24.18 | -17.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBNE | IBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.12 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.58 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MBNE и IBMN
Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки IBMN в -12.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и IBMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBNE | IBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -12.40% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -0.25% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.98% | -1.10% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.05% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -1.81% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.10% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBNE и IBMN
SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MBNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBNE | IBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.00% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 0.50% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 0.71% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 1.79% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 3.89% | -0.19% |
Сравнение комиссий MBNE и IBMN
MBNE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IBMN в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBNE и IBMN
Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности IBMN в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 1.14% | 2.03% | 2.03% | 1.72% | 0.97% | 0.70% | 1.11% | 1.65% | 0.23% |
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 3.15% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBNE and IBMN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBNE has higher volatility (0.33%) compared to IBMN (0.00%). In terms of maximum drawdown, MBNE dropped -6.19% vs IBMN's -12.40%.
On 3-year performance, MBNE leads with 2.95% vs 2.40% for IBMN. On fees, IBMN is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMN has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MBNE has performed better with a 2.95% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMN is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.43% for MBNE.
MBNE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 1.14% for IBMN.
They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.43% for MBNE and 0.18% for IBMN.
IBMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBNE и IBMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор