Сравнение MBNE с ASTX
MBNE (SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - MBNE is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past year, MBNE returned 4.17% vs -58.44% for ASTX. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MBNE charges 0.43%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности MBNE и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBNE показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -65.08%.
MBNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.18%
ASTX
- 1 день
- -5.92%
- 1 месяц
- -36.63%
- 6 месяцев
- -79.55%
- С начала года
- -65.08%
- 1 год
- -58.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.33M | $65.96M | $195.01M | |
| $0.00 | $0.00 | $13.22K |
Сравнение доходности по годам MBNE и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.84% | 3.09% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -65.08% | 63.68% |
Correlation
The correlation between MBNE and ASTX is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBNE vs. ASTX — Ранг доходности на риск
MBNE
ASTX
Сравнение MBNE c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBNE | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.12 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.64 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | -1.06 | +6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBNE и ASTX
Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки ASTX в -91.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBNE | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -91.24% | +85.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -91.24% | +89.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -85.87% | +84.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -49.92% | +48.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 55.38% | -54.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBNE и ASTX
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) составляет 0.00%, в то время как у Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) волатильность равна 64.34%. Это указывает на то, что MBNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBNE | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 64.34% | -64.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 163.07% | -161.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 220.44% | -217.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 216.03% | -212.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 216.03% | -212.41% |
Сравнение комиссий MBNE и ASTX
MBNE берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBNE и ASTX
Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как ASTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 2.54% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
MBNE and ASTX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (64.34%) compared to MBNE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MBNE dropped -6.19% vs ASTX's -91.24%.
On 1-year performance, MBNE leads with 4.17% vs -58.44% for ASTX. On fees, MBNE is cheaper at 0.43% per year. On volatility, MBNE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBNE has performed better with a 4.17% return vs -58.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBNE is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
MBNE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for ASTX.
MBNE is categorized as Municipal Bonds, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Tradr. Their fees differ too: 0.43% for MBNE and 1.30% for ASTX.
MBNE currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBNE и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор