Сравнение MBNE с ASTX
MBNE (SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - MBNE is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past year, MBNE returned 4.94% vs -72.09% for ASTX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MBNE charges 0.43%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности MBNE и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBNE показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -75.95%.
MBNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBNE и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.84% | 3.09% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
Correlation
The correlation between MBNE and ASTX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBNE vs. ASTX — Ранг доходности на риск
MBNE
ASTX
Сравнение MBNE c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBNE | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.08 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.80 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | -1.35 | +8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBNE и ASTX
Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки ASTX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBNE | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -90.27% | +84.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -90.27% | +88.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -90.27% | +89.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -47.79% | +46.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 53.28% | -52.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBNE и ASTX
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) составляет 0.00%, в то время как у Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) волатильность равна 69.77%. Это указывает на то, что MBNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBNE | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 69.77% | -69.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 167.24% | -165.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 217.86% | -215.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 217.27% | -213.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 217.27% | -213.62% |
Сравнение комиссий MBNE и ASTX
MBNE берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBNE и ASTX
Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как ASTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 2.84% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
MBNE and ASTX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to MBNE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MBNE dropped -6.19% vs ASTX's -90.27%.
On 1-year performance, MBNE leads with 4.94% vs -72.09% for ASTX. On fees, MBNE is cheaper at 0.43% per year. On volatility, MBNE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBNE has performed better with a 4.94% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBNE is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
MBNE has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for ASTX.
MBNE is categorized as Municipal Bonds, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Tradr. Their fees differ too: 0.43% for MBNE and 1.30% for ASTX.
MBNE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBNE и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор