PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBND с CALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBND с CALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).

MBND и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MBND и CALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBND и CALI

2026 (YTD)202520242023
MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF		0.10%2.90%2.75%3.58%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.37%3.28%2.84%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, MBND показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у CALI с доходностью 0.37%.

MBND

1 день
0.26%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.18%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

CALI

1 день
0.07%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Municipal Bond ETF

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Часто сравнивают с MBND:
MBND с SPHYMBND с MUBMBND с JMUBMBND с VTEBMBND с SPYMBND с JPMBMBND с CA
Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с NCATXCALI с VCADXCALI с MQYCALI с DFCACALI с PULSCALI с USFR

Сравнение комиссий MBND и CALI

MBND берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.

MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Доходность на риск

MBND vs. CALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBND
Ранг доходности на риск MBND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBND: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBND: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBND: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBND c CALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBNDCALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.52

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

3.29

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.63

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

3.63

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

15.71

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBND vs. CALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBND на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа CALI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBND и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBNDCALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.52

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

2.78

-2.62

Корреляция

Корреляция между MBND и CALI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBND и CALI

Дивидендная доходность MBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности CALI в 2.55%

TTM20252024202320222021
MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF		3.55%3.43%2.72%2.53%1.61%1.62%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.55%2.62%3.14%1.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBND и CALI

Максимальная просадка MBND за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBND и CALI.

Загрузка...

Показатели просадок

MBNDCALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-0.78%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-0.78%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.38%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-0.08%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.18%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MBND и CALI

SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что MBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBNDCALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.34%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

0.52%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

1.09%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

1.13%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

1.13%

+2.30%