Сравнение MBLAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
MBLAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 28 дек. 1997 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MBLAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBLAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBLAX Madison Diversified Income Fund | 1.45% | 6.70% | 4.80% | 3.38% | -7.99% | 14.42% | 7.57% | 19.28% | -1.22% | 12.84% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MBLAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции MBLAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 6.42% против 10.88% соответственно.
MBLAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 6.42%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBLAX и TSAIX
MBLAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
MBLAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
MBLAX
TSAIX
Сравнение MBLAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBLAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.62 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 6.28 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBLAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.67 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MBLAX и TSAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBLAX и TSAIX
Дивидендная доходность MBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBLAX Madison Diversified Income Fund | 3.96% | 4.92% | 7.37% | 15.29% | 8.09% | 12.04% | 2.77% | 6.69% | 10.66% | 3.14% | 5.38% | 4.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок MBLAX и TSAIX
Максимальная просадка MBLAX за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBLAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.64% | -34.58% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -11.72% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -28.28% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.81% | -34.58% | +10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -7.52% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -4.96% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.71% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBLAX и TSAIX
Текущая волатильность для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) составляет 1.80%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что MBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBLAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 6.34% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 10.26% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 17.32% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 16.20% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 17.62% | -6.68% |