PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBLAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBLAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

MBLAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 28 дек. 1997 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MBLAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBLAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBLAX
Madison Diversified Income Fund		1.45%6.70%4.80%3.38%-7.99%14.42%7.57%19.28%-1.22%12.84%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, MBLAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции MBLAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.42% против 3.00% соответственно.

MBLAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.45%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.86%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.39%
10 лет*
6.42%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Diversified Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с MBLAX:
MBLAX с BHBFXMBLAX с MAGSXMBLAX с MMDAXMBLAX с GTSGXMBLAX с MBOAXMBLAX с BERIXMBLAX с BVAOX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий MBLAX и SCLAX

MBLAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

MBLAX
Madison Diversified Income Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

MBLAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBLAX
Ранг доходности на риск MBLAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBLAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBLAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBLAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBLAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBLAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBLAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBLAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.96

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.75

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.24

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

9.02

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBLAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBLAX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBLAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBLAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.96

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.01

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.10

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.96

-0.37

Корреляция

Корреляция между MBLAX и SCLAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBLAX и SCLAX

Дивидендная доходность MBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBLAX
Madison Diversified Income Fund		3.96%4.92%7.37%15.29%8.09%12.04%2.77%6.69%10.66%3.14%5.38%4.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок MBLAX и SCLAX

Максимальная просадка MBLAX за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBLAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-5.59%

-21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-2.32%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-5.59%

-18.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.81%

-5.59%

-18.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-1.84%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-1.15%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.58%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MBLAX и SCLAX

Madison Diversified Income Fund (MBLAX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBLAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.19%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

2.01%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

2.66%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

3.07%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

2.75%

+8.19%