Сравнение MBLAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
MBLAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 28 дек. 1997 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MBLAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBLAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBLAX Madison Diversified Income Fund | 1.38% | 6.70% | 4.80% | 3.38% | -7.99% | 14.42% | 7.57% | 19.28% | -1.22% | 12.84% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MBLAX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции MBLAX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 6.41% против 8.45% соответственно.
MBLAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 6.41%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBLAX и PMAIX
MBLAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
MBLAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
MBLAX
PMAIX
Сравнение MBLAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBLAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.39 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.02 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.51 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.32 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 10.88 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBLAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.39 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.11 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.12 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.12 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между MBLAX и PMAIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBLAX и PMAIX
Дивидендная доходность MBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBLAX Madison Diversified Income Fund | 3.97% | 4.92% | 7.37% | 15.29% | 8.09% | 12.04% | 2.77% | 6.69% | 10.66% | 3.14% | 5.38% | 4.00% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок MBLAX и PMAIX
Максимальная просадка MBLAX за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBLAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.64% | -24.12% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -7.06% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -13.97% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.81% | -24.12% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -3.62% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -2.68% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.51% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBLAX и PMAIX
Текущая волатильность для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) составляет 1.79%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что MBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBLAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.19% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 4.15% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 7.19% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 7.20% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 7.58% | +3.36% |