Сравнение MBDFX с PCGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).
MBDFX управляется AMG. Фонд был запущен 30 апр. 1993 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности MBDFX и PCGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBDFX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | -0.93% | 7.29% | 1.24% | 5.73% | -13.85% | -3.34% | 7.33% | 9.70% | -1.11% | 3.88% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.45% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MBDFX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции MBDFX уступали акциям PCGTX по среднегодовой доходности: 1.31% против 1.61% соответственно.
MBDFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 1.31%
PCGTX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBDFX и PCGTX
MBDFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.
Доходность на риск
MBDFX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
MBDFX
PCGTX
Сравнение MBDFX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBDFX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.39 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.24 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.45 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 7.00 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBDFX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.39 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.04 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.97 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между MBDFX и PCGTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBDFX и PCGTX
Дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности PCGTX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | 3.43% | 3.66% | 3.50% | 2.92% | 2.16% | 2.35% | 1.84% | 2.40% | 2.30% | 2.10% | 2.06% | 4.17% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.44% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок MBDFX и PCGTX
Максимальная просадка MBDFX за все время составила -20.66%, что больше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBDFX и PCGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBDFX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -19.34% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -3.10% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -19.20% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.66% | -19.34% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -1.85% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -1.86% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.09% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBDFX и PCGTX
Текущая волатильность для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) составляет 1.64%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что MBDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBDFX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 2.13% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 4.13% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 6.23% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 7.10% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 5.35% | -0.30% |