Сравнение MBDFX с MEQFX
MBDFX (AMG GW&K Core Bond ESG Fund) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both mutual funds - MBDFX is a Intermediate Core Bond fund managed by AMG, while MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MBDFX returned 1.13%/yr vs 10.59%/yr for MEQFX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MBDFX charges 0.56%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.
Доходность
Сравнение доходности MBDFX и MEQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBDFX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции MBDFX уступали акциям MEQFX по среднегодовой доходности: 1.13% против 10.59% соответственно.
MBDFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.72%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 1.13%
MEQFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам MBDFX и MEQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | -0.29% | 7.29% | 1.24% | 5.73% | -13.85% | -3.34% | 7.33% | 9.70% | -1.11% | 3.88% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.63% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
Correlation
The correlation between MBDFX and MEQFX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1993 г. | -0.02 |
The correlation between MBDFX and MEQFX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBDFX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск
MBDFX
MEQFX
Сравнение MBDFX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBDFX | MEQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.44 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | -0.75 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBDFX и MEQFX
Максимальная просадка MBDFX за все время составила -20.66%, что меньше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBDFX и MEQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBDFX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -55.38% | +34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -17.43% | +14.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.99% | -17.43% | +10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -19.48% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.66% | -28.69% | +8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -13.21% | +8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -12.19% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 10.04% | -8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBDFX и MEQFX
Текущая волатильность для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) составляет 1.18%, в то время как у AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что MBDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBDFX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 4.25% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 9.57% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 17.15% | -13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 17.55% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 19.59% | -14.53% |
Сравнение комиссий MBDFX и MEQFX
MBDFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MEQFX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBDFX и MEQFX
Дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | 3.51% | 3.66% | 3.50% | 2.92% | 2.16% | 2.35% | 1.84% | 2.40% | 2.30% | 2.10% | 2.06% | 4.17% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
MBDFX and MEQFX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEQFX has higher volatility (4.25%) compared to MBDFX (1.18%). In terms of maximum drawdown, MBDFX dropped -20.66% vs MEQFX's -55.38%.
MBDFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBDFX и MEQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор