PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBDFX с MCDWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBDFX с MCDWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX).

MBDFX управляется AMG. Фонд был запущен 30 апр. 1993 г.. MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MBDFX и MCDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBDFX и MCDWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		-0.93%7.29%1.24%5.73%-13.85%-3.34%5.15%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.35%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, MBDFX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у MCDWX с доходностью -0.35%.

MBDFX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.46%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
1.31%

MCDWX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.74%
3 года*
5.19%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Core Bond ESG Fund

Manning & Napier Credit Series

Часто сравнивают с MBDFX:
MBDFX с VBTLXMBDFX с CHTTXMBDFX с GWMEXMBDFX с FEDUXMBDFX с MSSCXMBDFX с ARSVXMBDFX с SKSEX
Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с EXCRXMCDWX с TRLVXMCDWX с FMBPXMCDWX с NOBOX

Сравнение комиссий MBDFX и MCDWX

MBDFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MCDWX в 0.10%.

MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

MBDFX vs. MCDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBDFX
Ранг доходности на риск MBDFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBDFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBDFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBDFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBDFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBDFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBDFX c MCDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBDFXMCDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.44

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.03

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.37

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

8.65

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBDFX vs. MCDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBDFX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа MCDWX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBDFX и MCDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBDFXMCDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.44

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.38

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между MBDFX и MCDWX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBDFX и MCDWX

Дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности MCDWX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		3.43%3.66%3.50%2.92%2.16%2.35%1.84%2.40%2.30%2.10%2.06%4.17%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.44%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBDFX и MCDWX

Максимальная просадка MBDFX за все время составила -20.66%, что больше максимальной просадки MCDWX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBDFX и MCDWX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBDFXMCDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.66%

-15.96%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-2.20%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-15.96%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-1.84%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-4.24%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.60%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MBDFX и MCDWX

AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Manning & Napier Credit Series (MCDWX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что MBDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBDFXMCDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.41%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

1.99%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

3.32%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

4.62%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

4.41%

+0.64%