PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBDFX с FMBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBDFX с FMBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).

MBDFX управляется AMG. Фонд был запущен 30 апр. 1993 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MBDFX и FMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBDFX и FMBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		-0.71%7.29%1.24%5.73%-13.85%-3.34%7.33%9.70%-1.11%3.88%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		-0.06%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%1.13%2.76%

Доходность по периодам

С начала года, MBDFX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции MBDFX уступали акциям FMBPX по среднегодовой доходности: 1.33% против 1.46% соответственно.

MBDFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.46%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
1.33%

FMBPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.59%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Core Bond ESG Fund

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Часто сравнивают с MBDFX:
MBDFX с VBTLXMBDFX с CHTTXMBDFX с FEDUXMBDFX с GWMEXMBDFX с MSSCXMBDFX с ARSVXMBDFX с ARDEX
Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с LVMUYFMBPX с HESAYFMBPX с BEARXFMBPX с FEDUXFMBPX с DFXIXFMBPX с TRLVXFMBPX с JIBEX

Сравнение комиссий MBDFX и FMBPX

MBDFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.

MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Доходность на риск

MBDFX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBDFX
Ранг доходности на риск MBDFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBDFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBDFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBDFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBDFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBDFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBDFX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBDFXFMBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.06

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.56

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.19

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

6.03

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBDFX vs. FMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBDFX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMBPX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBDFX и FMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBDFXFMBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.06

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.22

Корреляция

Корреляция между MBDFX и FMBPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBDFX и FMBPX

Дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		3.43%3.66%3.50%2.92%2.16%2.35%1.84%2.40%2.30%2.10%2.06%4.17%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		4.59%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%

Просадки

Сравнение просадок MBDFX и FMBPX

Максимальная просадка MBDFX за все время составила -20.66%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBDFX и FMBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBDFXFMBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.66%

-18.34%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-3.15%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-18.02%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.66%

-18.34%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-2.08%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.28%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.14%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MBDFX и FMBPX

AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что MBDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBDFXFMBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.50%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

3.02%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

5.43%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

6.72%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

5.08%

-0.03%