Сравнение MBCSX с MSTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX).
MBCSX управляется MassMutual. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MBCSX и MSTDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBCSX и MSTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCSX MassMutual Blue Chip Growth Fund | -11.50% | 16.68% | 35.05% | 51.00% | -34.11% | 17.05% | 33.53% | 38.41% | 0.22% | 34.43% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MBCSX показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у MSTDX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции MBCSX превзошли акции MSTDX по среднегодовой доходности: 15.64% против 2.05% соответственно.
MBCSX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -11.50%
- 6 месяцев
- -11.27%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 15.64%
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBCSX и MSTDX
MBCSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MSTDX в 0.51%.
Доходность на риск
MBCSX vs. MSTDX — Ранг доходности на риск
MBCSX
MSTDX
Сравнение MBCSX c MSTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBCSX | MSTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.35 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 4.12 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.60 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 4.45 | -3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 16.48 | -13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBCSX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.35 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 1.01 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.24 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между MBCSX и MSTDX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCSX и MSTDX
Дивидендная доходность MBCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.92%, что больше доходности MSTDX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCSX MassMutual Blue Chip Growth Fund | 48.92% | 43.29% | 13.12% | 23.06% | 18.44% | 21.93% | 4.59% | 11.06% | 6.70% | 4.00% | 4.77% | 18.85% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MBCSX и MSTDX
Максимальная просадка MBCSX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки MSTDX в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCSX и MSTDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBCSX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -13.31% | -41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -1.06% | -16.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -13.31% | -35.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -13.31% | -35.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -0.85% | -13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -1.43% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 0.29% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCSX и MSTDX
MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что MBCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBCSX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 0.47% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 1.16% | +11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 1.87% | +20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.81% | 2.29% | +27.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 2.04% | +23.52% |