Сравнение MAYT с FEBU
MAYT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF) and FEBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF) are both exchange-traded funds - MAYT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while FEBU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, MAYT returned 14.59% vs 19.90% for FEBU. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAYT и FEBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYT показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у FEBU с доходностью 8.26%.
MAYT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBU
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAYT и FEBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAYT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF | 5.69% | 9.72% |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 8.26% | 10.43% |
Correlation
The correlation between MAYT and FEBU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between MAYT and FEBU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYT vs. FEBU — Ранг доходности на риск
MAYT
FEBU
Сравнение MAYT c FEBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAYT | FEBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.39 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 3.34 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.51 | 12.90 | +20.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAYT | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 2.14 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.26 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок MAYT и FEBU
Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, примерно равная максимальной просадке FEBU в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и FEBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYT | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -11.73% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -5.99% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.52% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -1.89% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.55% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYT и FEBU
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) составляет 1.53%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что MAYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYT | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 2.53% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 6.85% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 9.36% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 11.47% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.11% | 11.47% | -2.36% |
Сравнение комиссий MAYT и FEBU
И MAYT, и FEBU имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYT и FEBU
Ни MAYT, ни FEBU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MAYT and FEBU have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEBU has higher volatility (2.53%) compared to MAYT (1.53%). In terms of maximum drawdown, MAYT dropped -11.99% vs FEBU's -11.73%.
On 1-year performance, FEBU leads with 19.90% vs 14.59% for MAYT. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, MAYT has been the lower-risk option at 1.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEBU has performed better with a 19.90% return vs 14.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAYT and FEBU have the same expense ratio: 0.74% per year.
MAYT and FEBU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MAYT is categorized as Options Trading, while FEBU is Defined Outcome.
MAYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAYT и FEBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор