PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYM с SPXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAYM с SPXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAYM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May) and SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) are both exchange-traded funds - MAYM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index. MAYM is actively managed, while SPXN is passively managed. Over the past year, MAYM returned 6.36% vs 32.98% for SPXN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MAYM charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for SPXN.

Доходность

Сравнение доходности MAYM и SPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAYM показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у SPXN с доходностью 13.57%.

MAYM

1 день
-0.11%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.86%
1 год
6.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXN

1 день
-0.59%
1 месяц
6.16%
С начала года
13.57%
6 месяцев
13.21%
1 год
32.98%
3 года*
23.31%
5 лет*
14.93%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAYM и SPXN

2026 (YTD)2025
MAYM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May		2.33%4.07%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		13.57%17.65%

Correlation

The correlation between MAYM and SPXN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.83

The correlation between MAYM and SPXN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Часто сравнивают с MAYM:
MAYM с APXMMAYM с CPSPMAYM с PMAPMAYM с PMMYMAYM с SPYDMAYM с IGLDMAYM с GRID
Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXLSPXN с SPXVSPXN с QQQSPXN с LITSPXN с VOOSPXN с IWY

Доходность на риск

MAYM vs. SPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYM
Ранг доходности на риск MAYM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYM c SPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYMSPXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

2.61

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.78

3.49

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.91

1.47

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.25

3.58

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.95

16.43

+20.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYM vs. SPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYM на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа SPXN равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYM и SPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYMSPXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

2.61

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.36

0.92

+2.43

Просадки

Сравнение просадок MAYM и SPXN

Максимальная просадка MAYM за все время составила -1.22%, что меньше максимальной просадки SPXN в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYM и SPXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAYMSPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.22%

-32.10%

+30.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-9.26%

+8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.59%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-4.00%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

2.01%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYM и SPXN

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) составляет 0.34%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что MAYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAYMSPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

3.16%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

9.69%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

12.70%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.87%

17.16%

-15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.87%

17.64%

-15.77%

Сравнение комиссий MAYM и SPXN

MAYM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPXN в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYM и SPXN

MAYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAYM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.87%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%

Часто задаваемые вопросы

MAYM and SPXN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXN has higher volatility (3.16%) compared to MAYM (0.34%). In terms of maximum drawdown, MAYM dropped -1.22% vs SPXN's -32.10%.

On 1-year performance, SPXN leads with 32.98% vs 6.36% for MAYM. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MAYM has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPXN has performed better with a 32.98% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for MAYM.

SPXN has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for MAYM.

MAYM is categorized as Defined Outcome, while SPXN is S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for MAYM and 0.09% for SPXN.

MAYM currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAYM и SPXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор