Сравнение MARK с INDA

С начала года, MARK показывает доходность -68.57%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции MARK уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: -65.56% против 6.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Remark Holdings, Inc. (MARK) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MARK на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARK и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MARK и INDA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Ни MARK, ни INDA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MARK за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARK и INDA.

Remark Holdings, Inc. (MARK) имеет более высокую волатильность в 171.89% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что MARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.