Сравнение MARK с INDA
MARK (Remark Holdings, Inc.) is a stock, while INDA (iShares MSCI India ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Over the past 10 years, MARK returned -63.53%/yr vs 6.72%/yr for INDA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MARK и INDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARK показывает доходность -42.86%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -11.16%. За последние 10 лет акции MARK уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: -63.53% против 6.72% соответственно.
MARK
- 1 день
- 33.33%
- 1 месяц
- 66.67%
- С начала года
- -42.86%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -96.42%
- 3 года*
- -88.27%
- 5 лет*
- -83.63%
- 10 лет*
- -63.53%
INDA
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -11.16%
- 6 месяцев
- -10.68%
- 1 год
- -10.94%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение доходности по годам MARK и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK Remark Holdings, Inc. | -42.86% | -95.98% | -82.43% | -54.98% | -88.91% | -47.82% | 265.38% | -57.02% | -87.56% | 148.21% |
INDA iShares MSCI India ETF | -11.16% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Correlation
The correlation between MARK and INDA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between MARK and INDA shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARK vs. INDA — Ранг доходности на риск
MARK
INDA
Сравнение MARK c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Remark Holdings, Inc. (MARK) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARK | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 0.89 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.59 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.41 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARK | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.75 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.17 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.32 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.24 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MARK и INDA
Максимальная просадка MARK за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARK и INDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARK | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -45.07% | -54.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.16% | -18.69% | -79.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.92% | -22.72% | -77.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -22.72% | -77.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -45.07% | -54.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -18.30% | -81.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.09% | -9.57% | -85.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 87.26% | 7.76% | +79.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARK и INDA
Remark Holdings, Inc. (MARK) имеет более высокую волатильность в 83.18% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARK | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 83.18% | 5.34% | +77.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 346.26% | 12.72% | +333.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 723.16% | 14.71% | +708.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 368.20% | 15.38% | +352.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 272.92% | 21.12% | +251.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARK и INDA
Ни MARK, ни INDA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
MARK Remark Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARK and INDA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARK has higher volatility (83.18%) compared to INDA (5.34%). In terms of maximum drawdown, MARK dropped -100.00% vs INDA's -45.07%.
MARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARK и INDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор