Сравнение MARK с INDA

С начала года, MARK показывает доходность -16.67%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции MARK уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: -48.05% против 5.68% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Remark Holdings, Inc. (MARK) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MARK на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARK и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MARK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

Максимальная просадка MARK за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARK и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Remark Holdings, Inc. (MARK) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что MARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.