PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MARK с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARK с INDA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Remark Holdings, Inc. (MARK) и iShares MSCI India ETF (INDA).

INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARK или INDA.

Корреляция

Корреляция между MARK и INDA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MARK и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Remark Holdings, Inc. (MARK) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARK:

-0.54

INDA:

0.15

Коэф-т Сортино

MARK:

-0.62

INDA:

0.25

Коэф-т Омега

MARK:

0.93

INDA:

1.03

Коэф-т Кальмара

MARK:

-0.74

INDA:

0.09

Коэф-т Мартина

MARK:

-1.41

INDA:

0.19

Индекс Язвы

MARK:

52.14%

INDA:

8.90%

Дневная вол-ть

MARK:

128.70%

INDA:

16.10%

Макс. просадка

MARK:

-100.00%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

MARK:

-100.00%

INDA:

-10.86%

Доходность по периодам

С начала года, MARK показывает доходность -54.02%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции MARK уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: -50.10% против 7.14% соответственно.

MARK

С начала года

-54.02%

1 месяц

-3.15%

6 месяцев

-61.01%

1 год

-65.81%

5 лет

-70.61%

10 лет

-50.10%

INDA

С начала года

-0.47%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

-2.93%

1 год

2.72%

5 лет

16.63%

10 лет

7.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARK и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MARK
Ранг риск-скорректированной доходности MARK, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARK c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Remark Holdings, Inc. (MARK) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MARK на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARK и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARK и INDA

MARK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MARK
Remark Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.76%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок MARK и INDA

Максимальная просадка MARK за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARK и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MARK и INDA

Remark Holdings, Inc. (MARK) имеет более высокую волатильность в 52.97% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что MARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...