Сравнение MAXI с MQY
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and MQY (BlackRock MuniYield Quality Fund) are both funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while MQY is a Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 7.80%/yr vs 6.17%/yr for MQY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 1.31%/yr vs 2.07%/yr for MQY.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и MQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно ниже, чем у MQY с доходностью 6.07%.
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MQY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 6.07%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам MAXI и MQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund | 6.07% | 4.28% | -0.06% | 10.20% | 6.20% |
Correlation
The correlation between MAXI and MQY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. MQY — Ранг доходности на риск
MAXI
MQY
Сравнение MAXI c MQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | MQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.24 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.52 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 4.86 | -6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и MQY
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки MQY в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и MQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | MQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -41.67% | -27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -8.13% | -61.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | -17.03% | -52.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -11.69% | -54.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -8.30% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | 2.53% | +45.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и MQY
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | MQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 1.80% | +12.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 7.45% | +37.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.59% | 9.40% | +55.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.45% | 12.21% | +51.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 13.02% | +50.43% |
Сравнение комиссий MAXI и MQY
MAXI берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии MQY в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и MQY
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, что больше доходности MQY в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund | 6.02% | 6.16% | 6.04% | 4.46% | 5.87% | 4.93% | 4.21% | 4.00% | 5.24% | 5.67% | 6.10% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and MQY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to MQY (1.80%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs MQY's -41.67%.
MQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и MQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор