PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXI с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAXI с CSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -60.98% vs 3.96% for CSHP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -33.46%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.

MAXI

1 день
-2.93%
1 месяц
-20.54%
С начала года
-33.46%
6 месяцев
-42.63%
1 год
-60.98%
3 года*
11.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXI и CSHP

2026 (YTD)20252024
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-33.46%-28.59%34.60%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between MAXI and CSHP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.08

The correlation between MAXI and CSHP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAXI и CSHP

Секторы
MAXI
CSHP

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

MAXI
100.0%
CSHP

-

Сырьевые материалы

MAXI

-

CSHP

-

Коммуникационные услуги

MAXI

-

CSHP

-

Потребительский защитный сектор

MAXI

-

CSHP

-

Энергетика

MAXI

-

CSHP

-

Финансовые услуги

MAXI

-

CSHP
0.1%

Здравоохранение

MAXI

-

CSHP

-

Промышленность

MAXI

-

CSHP

-

Недвижимость

MAXI

-

CSHP

-

Технологии

MAXI

-

CSHP

-

Коммунальные услуги

MAXI

-

CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BILS

Доходность на риск

MAXI vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 11
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXI c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXICSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
11.91

-12.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
31.26

-32.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

7.44

-6.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

65.71

-66.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

432.16

-433.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXI vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXICSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

11.91

-12.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

10.75

-10.44

Просадки

Сравнение просадок MAXI и CSHP

Максимальная просадка MAXI за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXICSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-0.08%

-66.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.78%

-0.06%

-66.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.27%

0.00%

-66.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-0.00%

-18.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.76%

0.01%

+42.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и CSHP

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXICSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

0.07%

+11.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.84%

0.24%

+45.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.83%

0.33%

+65.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.81%

0.40%

+63.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.81%

0.40%

+63.41%

Сравнение комиссий MAXI и CSHP

MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и CSHP

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 66.33%, что больше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM2025202420232022
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%0.00%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		66.33%49.00%32.06%29.63%4.43%

Часто задаваемые вопросы

MAXI and CSHP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (11.92%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -66.78% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -60.98% for MAXI. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -60.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 66.33%, compared with 3.92% for CSHP.

MAXI is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXI и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор