Сравнение MAXI с CBXO
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.54%.
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -3.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -48.82% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.54% | -8.05% |
Correlation
The correlation between MAXI and CBXO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. CBXO — Ранг доходности на риск
MAXI
CBXO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAXI c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и CBXO
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -11.51% | -58.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -11.31% | -54.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -8.89% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.59% | 6.66% | +57.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.45% | 6.66% | +56.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 6.66% | +56.79% |
Сравнение комиссий MAXI и CBXO
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и CBXO
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, что больше доходности CBXO в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and CBXO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 0.53% for CBXO.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Simplify and Calamos. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор