PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAX с QNST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAX с QNST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAX (MediaAlpha, Inc.) and QNST (QuinStreet, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — MAX in Internet Content & Information, QNST in Advertising Agencies. Over the past 5 years, MAX returned -27.53%/yr vs -8.57%/yr for QNST. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MAX и QNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MediaAlpha, Inc. (MAX) и QuinStreet, Inc. (QNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAX показывает доходность -35.98%, что значительно ниже, чем у QNST с доходностью -20.74%.

MAX

1 день
-6.64%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-35.98%
6 месяцев
-39.13%
1 год
-21.12%
3 года*
-3.59%
5 лет*
-27.53%
10 лет*
—

QNST

1 день
-6.18%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-20.74%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-26.80%
3 года*
5.25%
5 лет*
-8.57%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAX и QNST

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAX
MediaAlpha, Inc.		-35.98%14.70%1.26%12.06%-35.56%-60.48%22.63%
QNST
QuinStreet, Inc.		-20.74%-37.71%79.95%-10.66%-21.11%-15.16%37.52%

Correlation

The correlation between MAX and QNST is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.52

The correlation between MAX and QNST shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAX:

$462.96M

QNST:

$663.38M

EPS

MAX:

$0.66

QNST:

-$0.52

Коэффициент P/S

MAX:

0.42

QNST:

0.56

Коэффициент P/B

MAX:

241.50

QNST:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

MAX:

$1.16B

QNST:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAX:

$172.60M

QNST:

$123.85M

EBITDA (12 мес.)

MAX:

-$41.70M

QNST:

$21.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MediaAlpha, Inc.

QuinStreet, Inc.

Часто сравнивают с MAX:
MAX с VYM
Часто сравнивают с QNST:
QNST с VSHQNST с ROBNXQNST с NVDAQNST с BKLCQNST с QUBTQNST с WMTQNST с VICI

Доходность на риск

MAX vs. QNST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAX
Ранг доходности на риск MAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QNST
Ранг доходности на риск QNST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNST: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNST: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNST: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNST: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAX c QNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediaAlpha, Inc. (MAX) и QuinStreet, Inc. (QNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXQNSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-0.61

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
-0.67

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.92

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.70

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-1.35

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAX vs. QNST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAX на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа QNST равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAX и QNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXQNSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.61

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

-0.17

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

-0.03

-0.29

Просадки

Сравнение просадок MAX и QNST

Максимальная просадка MAX за все время составила -91.64%, примерно равная максимальной просадке QNST в -89.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAX и QNST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXQNSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.64%

-89.10%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.70%

-38.32%

-9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.70%

-58.05%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.43%

-63.69%

-24.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.07%

-54.75%

-32.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.93%

-51.41%

-21.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.47%

19.85%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MAX и QNST

Текущая волатильность для MediaAlpha, Inc. (MAX) составляет 16.17%, в то время как у QuinStreet, Inc. (QNST) волатильность равна 17.19%. Это указывает на то, что MAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXQNSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.17%

17.19%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.47%

35.97%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.52%

44.02%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.42%

50.00%

+14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.73%

54.63%

+12.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAX и QNST

Ни MAX, ни QNST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAX и QNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediaAlpha, Inc. и QuinStreet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
310.00M
346.14M
(MAX) Общая выручка
(QNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAX и QNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MediaAlpha, Inc. и QuinStreet, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
15.1%
11.9%
Активы портфеля
MAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MediaAlpha, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.70M при выручке в 310.00M, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

QNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.34M при выручке в 346.14M, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.

MAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MediaAlpha, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.37M при выручке в 310.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

QNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.27M при выручке в 346.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

MAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MediaAlpha, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.47M при выручке в 310.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

QNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -88.46M при выручке в 346.14M, что соответствует чистой рентабельности -25.6%.

Часто задаваемые вопросы

MAX and QNST have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNST has higher volatility (17.19%) compared to MAX (16.17%). In terms of maximum drawdown, MAX dropped -91.64% vs QNST's -89.10%.

MAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAX и QNST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор