Сравнение MATE с ONOF
MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) and ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) are both Tactical Allocation funds. MATE is actively managed, while ONOF is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MATE charges 0.97%/yr vs 0.39%/yr for ONOF.
Доходность
Сравнение доходности MATE и ONOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATE показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у ONOF с доходностью 6.82%.
MATE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONOF
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 6.82%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATE и ONOF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 16.06% | 2.65% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 6.82% | 0.84% |
Correlation
The correlation between MATE and ONOF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATE vs. ONOF — Ранг доходности на риск
MATE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ONOF
Сравнение MATE c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MATE | ONOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MATE и ONOF
Максимальная просадка MATE за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATE и ONOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATE | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -26.21% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -1.14% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -6.06% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MATE и ONOF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATE | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 11.92% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 14.42% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 14.34% | +8.16% |
Сравнение комиссий MATE и ONOF
MATE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATE и ONOF
MATE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.23% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
MATE and ONOF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
ONOF has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for MATE.
They also come from different issuers: Man Group and Global X. Their fees differ too: 0.97% for MATE and 0.39% for ONOF.
Подберите оптимальное распределение для MATE и ONOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор