Сравнение MATE с ELM
MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MATE charges 0.97%/yr vs 0.24%/yr for ELM.
Доходность
Сравнение доходности MATE и ELM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATE показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у ELM с доходностью 7.63%.
MATE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 20.09%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATE и ELM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 20.09% | 4.27% |
ELM Elm Market Navigator ETF | 7.63% | 1.53% |
Correlation
The correlation between MATE and ELM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATE vs. ELM — Ранг доходности на риск
MATE
ELM
Сравнение MATE c ELM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATE | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.95 | 1.49 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок MATE и ELM
Максимальная просадка MATE за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATE и ELM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATE | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -9.02% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.51% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -1.32% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MATE и ELM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATE | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 9.36% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 10.26% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 10.26% | +11.44% |
Сравнение комиссий MATE и ELM
MATE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATE и ELM
MATE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELM Elm Market Navigator ETF | 2.52% | 2.71% |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MATE and ELM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for MATE.
They also come from different issuers: Man Group and Elm. Their fees differ too: 0.97% for MATE and 0.24% for ELM.
Подберите оптимальное распределение для MATE и ELM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор