Сравнение MATE с DALI
MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) and DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) are both Tactical Allocation funds. MATE is actively managed, while DALI is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MATE charges 0.97%/yr vs 0.90%/yr for DALI.
Доходность
Сравнение доходности MATE и DALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATE показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у DALI с доходностью 7.49%.
MATE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 20.09%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DALI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATE и DALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 20.09% | 4.27% |
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 7.49% | 2.27% |
Correlation
The correlation between MATE and DALI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATE vs. DALI — Ранг доходности на риск
MATE
DALI
Сравнение MATE c DALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATE | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.95 | 0.31 | +2.64 |
Просадки
Сравнение просадок MATE и DALI
Максимальная просадка MATE за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки DALI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATE и DALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATE | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -36.06% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.62% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -10.14% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MATE и DALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATE | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 17.30% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 19.65% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 20.91% | +0.79% |
Сравнение комиссий MATE и DALI
MATE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DALI в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATE и DALI
MATE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 0.38% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MATE and DALI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DALI is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DALI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
DALI has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for MATE.
They also come from different issuers: Man Group and First Trust. Their fees differ too: 0.97% for MATE and 0.90% for DALI.
Подберите оптимальное распределение для MATE и DALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор