PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASKX с SC0C.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MASKX с SC0C.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE).

MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. SC0C.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MASKX и SC0C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MASKX и SC0C.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		0.86%12.76%11.35%16.99%-20.39%14.54%19.99%25.54%-11.03%14.61%
SC0C.DE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.07%36.22%2.12%19.19%-15.45%14.69%7.60%25.61%-15.39%26.52%
Разные валюты инструментов

MASKX торгуется в USD, в то время как SC0C.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SC0C.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MASKX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SC0C.DE с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции MASKX превзошли акции SC0C.DE по среднегодовой доходности: 9.81% против 9.10% соответственно.

MASKX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.80%
1 год
25.63%
3 года*
12.97%
5 лет*
3.39%
10 лет*
9.81%

SC0C.DE

1 день
2.87%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.07%
6 месяцев
5.41%
1 год
22.42%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с MASKX:
MASKX с VRTIXMASKX с EXTRMASKX с FSSNXMASKX с VOOMASKX с VDCMASKX с ^GSPCMASKX с VB
Часто сравнивают с SC0C.DE:
SC0C.DE с S600.LSC0C.DE с V50A.DESC0C.DE с SPYSC0C.DE с SPY5.DESC0C.DE с CHDVD.SWSC0C.DE с EQQQ.LSC0C.DE с RTYS.L

Сравнение комиссий MASKX и SC0C.DE

MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SC0C.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC0C.DE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund

Доходность на риск

MASKX vs. SC0C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASKX
Ранг доходности на риск MASKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SC0C.DE
Ранг доходности на риск SC0C.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0C.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0C.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0C.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0C.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0C.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASKX c SC0C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASKXSC0C.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.74

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.00

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

7.22

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MASKX vs. SC0C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0C.DE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и SC0C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASKXSC0C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.28

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.52

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.14

Корреляция

Корреляция между MASKX и SC0C.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASKX и SC0C.DE

Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как SC0C.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		3.11%3.13%4.81%2.92%1.70%7.64%1.42%3.43%4.26%3.15%4.60%3.63%
SC0C.DE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MASKX и SC0C.DE

Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки SC0C.DE в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и SC0C.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MASKXSC0C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.06%

-35.89%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.51%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-20.52%

-11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-35.89%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-5.24%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-5.35%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.59%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и SC0C.DE

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MASKXSC0C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.18%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

10.46%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

17.46%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

17.48%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

18.04%

+5.62%