Сравнение MASGX с WAINX
MASGX (Matthews Asia ESG Fund) and WAINX (Wasatch Emerging India Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MASGX returned 12.84%/yr vs 9.01%/yr for WAINX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MASGX charges 1.24%/yr vs 1.51%/yr for WAINX.
Доходность
Сравнение доходности MASGX и WAINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MASGX показывает доходность 46.06%, что значительно выше, чем у WAINX с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции MASGX превзошли акции WAINX по среднегодовой доходности: 12.84% против 9.01% соответственно.
MASGX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 46.06%
- 6 месяцев
- 48.64%
- 1 год
- 68.67%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.84%
WAINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -11.46%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам MASGX и WAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 46.06% | 22.83% | -2.51% | 7.99% | -14.37% | 5.33% | 42.90% | 12.56% | -9.70% | 33.75% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -10.58% | -5.33% | 9.23% | 20.90% | -21.77% | 37.56% | 17.63% | 13.78% | -5.45% | 53.39% |
Correlation
The correlation between MASGX and WAINX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASGX vs. WAINX — Ранг доходности на риск
MASGX
WAINX
Сравнение MASGX c WAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASGX | WAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.84 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.60 | +5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.06 | -1.25 | +20.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASGX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | -1.03 | +4.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.09 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MASGX и WAINX
Максимальная просадка MASGX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASGX и WAINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MASGX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -41.34% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -28.83% | +14.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.94% | -31.01% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.34% | -31.01% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -41.34% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -22.69% | +21.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -9.31% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 13.70% | -9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASGX и WAINX
Matthews Asia ESG Fund (MASGX) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Wasatch Emerging India Fund (WAINX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MASGX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 4.10% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 13.78% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 16.69% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 17.24% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 19.01% | -0.33% |
Сравнение комиссий MASGX и WAINX
MASGX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии WAINX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASGX и WAINX
Дивидендная доходность MASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности WAINX в 32.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 3.82% | 5.58% | 2.58% | 7.52% | 5.39% | 2.60% | 5.66% | 1.36% | 4.52% | 3.70% | 1.47% | 0.00% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 32.63% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
MASGX and WAINX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MASGX has higher volatility (9.74%) compared to WAINX (4.10%). In terms of maximum drawdown, MASGX dropped -36.34% vs WAINX's -41.34%.
MASGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MASGX и WAINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор